紀要論文 実現測度モーメントGMMによる日経平均株価の連続時間確率ボラティリティ・モデルの推定
Estimation of a Continuous-Time Stochastic Volatility Model for the Nikkei 225 Index via GMM-RM

石田, 功  ,  Isao, Ishida

56 ( 3・4 )  , pp.79 - 86 , 2016-03-30 , 甲南大学経済学会
ISSN:04524187
NII書誌ID(NCID):AN00084529
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