紀要論文 政府支出,GDPとマネーサプライの3変数モデルにおける因果関係 : ドイツと日本

野村, 益夫

内容記述
 この研究の目的は,マネーサプライと所得の因果関係の文献を考慮して,ドイツ経済と日本経済に対してWagner仮説に関するGrangerの因果関係を3変数(政府支出,マネーサプライまたはマネーストック,所得)モデルで分析することである。Wagner仮説の多くの研究は政府支出と所得の2変数間のGrangerの因果関係を分析している。第1に,名目政府支出,マネーサプライM2,名目GDPの3変数については,期間1999―2014の四半期データを用いる。1999年1月には,ドイツはユーロエリアの共通通貨ユーロを使うようになった。政府支出として,政府最終消費支出のデータを用いる。Wagner仮説に関するGrangerの因果関係の研究では,年次データが良く用いられている。マネーサプライと所得の因果関係の文献では,四半期データが利用されている。第2に,3変量モデルでToda and Yamamoto(1995)のGranger因果関係を分析する。Wagner仮説の研究分野や他の研究分野では,ほとんどの研究は2変量モデルでToda and YamamotoのGranger因果関係を分析している。
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