Thesis or Dissertation 投票行動時系列データ解析に基づく意思決定戦略の分析

樋口, 尚吾  ,  ヒグチ, ショウゴ  ,  Higuchi, Shogo

pp.1 - 55 , 2016-03-25 , The University of Electro-Communications
Description
公営競技等の賭事では,勝負事の結果に関わる有利な情報を持った参加者による特異的な投票行動を,他の参加者が垣間見ることのできる場合がある.本研究では,競馬での時系列オッズデータに基づき,競馬予想について優れた情報を持った投票者の意思決定を窺い知る(知識察知する)ことで,競馬市場参加者のための合理的な投資を行うことを目指す.競走結果に関わる有利な情報であり,なおかつ多くの競馬ファンに知られていない情報を持った投票者(インサイダー投票者)がオッズの変化を促した可能性が高い勝馬投票券を抽出する既存手法を,パリミュチュエル方式でのオッズデータに用いる際の課題を明らかにしたうえで,投票券抽出に係る新たなパラメータを考案した.投票行動データが豊富なものとして,日本中央競馬会(JRA)に許諾を頂いた上で,JRAが主催した競走への競馬市場参加者による投票データを解析対象とした.評価実験ではSimulated Annealingを適用することで勝馬投票券抽出に係るパラメータの最適化をおこない,1着賞金2000万円以上のレースに関して収益率が最大3000%以上となる条件が存在することが判明し,これより知識察知の可能性が明らかとなった.比較実験では,決定木を用いた分類モデルの構築により,知識察知を行わない場合での投資判断も併せて行い,提案手法の有効性を評価した.評価実験で得られた結果に基づき,インサイダー投票者の投票行動についての考察および,よりコンスタントに利潤を得るための投資戦略について議論を行った.最終的に,投票行動が公に利用できる代表的なドメインである株式市場への適用をおこない,株価予測に関わる有利な情報を持った投資家による株の売買の痕跡を検知する知識察知を目指すことで,本手法の一般性について考察を行った.

Number of accesses :  

Other information