紀要論文 実現ボラティリティとその周辺
Realized volatility and related topics

小池, 祐太

(15)  , pp.15 - 42 , 2017-03-24 , 首都大学東京大学院社会科学研究科経営学専攻 経営学会
ISSN:13491180
NII書誌ID(NCID):AA11960598
内容記述
This article surveys recent studies on the realized volatility, which have been extremely developed in the past two decades. Some related functions implemented in the R package yuima are briefly presented as well.
本稿では,ここ20年ほどの間に急速に進歩した実現ボラティリティと呼ばれる統計量に関する研究について,最近の結果を概観する.また,R言語のパッケージの1つであるyuimaパッケージの関連機能についても簡単に触れる.
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