Departmental Bulletin Paper 高頻度データの特性を考慮したボラティリティの予測 : 日本の株式市場への応用例
Volatility Forecasting in the Presence of Market Microstructure Noise and Jumps : Evidence from the Japan Stock Market

永田, 修一

63 ( 2 )  , pp.101 - 116 , 2015-10-10
ISSN:02872552
NCID:AN00114131
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http://kgur.kwansei.ac.jp/dspace/bitstream/10236/13700/1/63-2-4.pdf

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